Pemilihan Terbaik Portfolio di Pasaran Saham Malaysia Menerusi Model Markowitz
Pemilihan portfolio amat penting bagi seseorang pelabur dan ada pelbagai eara penentuan portfolio yang terhaik. Dalam kajian ini, pemilihan portfolio menerusi model Markowitz dalam bentuk pengaturearaan kuadratik dilakukan. Data-data untuk kajian ini berasaskan pada prestasi harian dua tahun (...
Saved in:
Main Authors: | Tay, Chin Hong, Mohamad Zain, Shaharir |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English Malay |
Published: |
Institute for Mathematical Research
2008
|
Online Access: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/12451/1/artikel_2_vol1_no2.pdf http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/12451/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Extension Of Markowitz Model For Portfolio Analysis.
by: Kamil, Anton Abdulbasah, et al.
Published: (2004) -
Pasaran Saham
by: Berita Harian
Published: (2015) -
Markowitz portfolio theory and capital asset pricing model for Kuala Lumpur stock exchange
by: Lee, Hui Shan
Published: (2015) -
Ciri-ciri risiko saham di Pasaran Saham Kuala Lumpur.
by: Ismail Ibrahim,, et al.
Published: (1985) -
Hubungan antara pasaran niagaan ke depan indeks saham dengan pasaran saham di Malaysia
by: Noor Azuddin Yakob,
Published: (2005)