Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN
Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2015
|
| Online Access: | http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf http://journalarticle.ukm.my/9425/ http://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/699 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|