Kemeruapan bersyarat dan korelasi dinamik pasaran saham ASEAN

• Main Authors: Abu Hassan Shaari Md Nor,, Mori Kogid,, Tamat Sarmidi,
• Format: Article
• Language: English
• Published: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2015
• Online Access: http://journalarticle.ukm.my/9425/1/11121-30847-1-PB.pdf; http://journalarticle.ukm.my/9425/; http://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/699

Kajian ini melihat hubung kait antara pasaran saham di rantau ASEAN-5 dengan menggunakan model GARCH multivariat (MGARCH). Hasil kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pasaran mengalami darjah kemeruapan yang tinggi dalam tempoh krisis terutama semasa krisis kewangan Asia. Hasil kajian juga menunjuk...