Filtering solution of nonlinear stochastic optimal control problem in discrete-time with model reality differences
In this paper, we propose an efficient algorithm for solving a nonlinear stochastic optimal control problem in discrete-time, where the true filtered solution of the original optimal control problem is obtained through solving a linear model-based optimal control problem with adjustable parameters i...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Sie, Long Kek, Kok, Lay Teo, Abd. Aziz, Mohd. Ismail |
---|---|
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
The American Institute of Mathematical Sciences
2012
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.utm.my/id/eprint/32689/ http://www.aimsciences.org/journals/displayArticlesnew.jsp?paperID=7189 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Efficient output solution for nonlinear stochastic optimal control problem with model-reality differences
بواسطة: Kek, Sie Long, وآخرون
منشور في: (2015) -
Output regulation for discrete-time nonlinear stochastic optimal control problems with model-reality differences
بواسطة: Kek, Sie Long, وآخرون
منشور في: (2015) -
Discrete-time nonlinear stochastic optimal control problem based on stochastic approximation approach
بواسطة: Kek, Sie Long, وآخرون
منشور في: (2018) -
An integrated optimal control algorithm for discrete-time nonlinear stochastic system
بواسطة: Kek, Sie Long, وآخرون
منشور في: (2010) -
Integrated optimal control and parameter estimation algorithms for discrete-time nonlinear stochastic dynamical systems
بواسطة: Kek, Sie Long
منشور في: (2011)