Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap

• Main Author: Nur Amanina Zawali
• Format: Thesis
• Language: other
• Published: Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu 2014
• Subjects: QA 267.8 .N8 2012; Nur Amanina Zawali; Tesis FST 2012; Bootsrap (Statistics)
• Online Access: http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050

Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...