صورة الغلاف

Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap

Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan boots...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Nur Amanina Zawali
التنسيق: أطروحة
اللغة:other
منشور في: Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu 2014
الموضوعات:
QA 267.8 .N8 2012
Nur Amanina Zawali
Tesis FST 2012
Bootsrap (Statistics)
الوصول للمادة أونلاين:http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
id my.umt.ir-3050
record_format eprints
spelling my.umt.ir-30502014-05-18T07:33:44Z Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap kajian kes terhadap data sukuk Nur Amanina Zawali QA 267.8 .N8 2012 Nur Amanina Zawali Tesis FST 2012 Bootsrap (Statistics) Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2). 2014-05-18T07:33:44Z 2014-05-18T07:33:44Z 2012-10 Thesis http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050 other application/pdf application/pdf Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
institution Universiti Malaysia Terengganu
building Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah
collection Institutional Repository
continent Asia
country Malaysia
content_provider Universiti Malaysia Terengganu
content_source UMT-IR
url_provider http://umt-ir.umt.edu.my:8080/
language other
topic QA 267.8 .N8 2012
Nur Amanina Zawali
Tesis FST 2012
Bootsrap (Statistics)
spellingShingle QA 267.8 .N8 2012
Nur Amanina Zawali
Tesis FST 2012
Bootsrap (Statistics)
Nur Amanina Zawali
Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
description Dalam pasaran kewangan, penggunaan model GARCH sebagai model pengukuran kemeruapan amat meluas digunakan. Namun demikian, penggunaan model ini terdedah kepada hasil ralat yang besar dan selang keyakinan yang panjang yang mana boleh menjejaskan kejituan keputusan kajian. Justeru itu, pendekatan bootstrap yang tidak mengambil andaian kenormalan dihibridkan dengan model GARCH untuk memperolehi keputusan anggaran yang lebih jitu dan dikenali sebagai kaedah bootstrap GARCH (1,2) atau BGARCH (1,2).
format Thesis
author Nur Amanina Zawali
author_facet Nur Amanina Zawali
author_sort Nur Amanina Zawali
title Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_short Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_full Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_fullStr Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_full_unstemmed Pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (Garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
title_sort pemodelan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (garch) dengan pendekatan kaedah bootstrap
publisher Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
publishDate 2014
url http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3050
_version_ 1738395654100615168
score 13.250246

مواد مشابهة