Transmission of risks between energy and agricultural commodities: Frequency time-varying VAR, asymmetry and portfolio management
This paper examines energy and agricultural commodities' short-run and long-run connectedness by using the Time -varying parameter vector autoregressions (TVP-VAR). It applies the frequency version of the TVP-VAR model, which is a modified version of the dynamic TVP-VAR model. The frequency dec...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
Elsevier
2023
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.um.edu.my/38493/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|