Predicting Malaysian stock market return volatility using EWMA model and GARCH model / Nur Umara Yussof
Quite a number of literatures exist on forecasting stock market returns and forecasting models. However, a number of authors question the level of superiority of these models in predicting the volatility of stock market returns. Hence, the current study aims to compare two forecasting models from th...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Student Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/112471/1/112471.pdf https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/112471/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|