Efficient estimators for geometric fractional brownian motion perturbed by fractional Ornstein-Uhlenbeck process
This paper discusses an enhanced model of geometric fractional Brownian motion where its volatility is assumed to be stochastic volatility model obey fractional Ornstein-Uhlenbeck process. The method of estimation for all parameters in this model are derived. After, simulation experiments are condu...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
Pushpa Publishing House
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://repo.uum.edu.my/27914/ http://doi.org/10.17654/AS062020203 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|