Modified non-transformed principal component and adaptive penalized high dimension for grouping effect of stock market price

Nonstationary time series is complex and difficult to be modelled. Many researchers resolved it by transforming it into stationary time series. However, loss of generality will occur which make its inference more difficult. To overcome this, therefore a modified non-transformed approach is proposed...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Andu, Yusrina
التنسيق: أطروحة
اللغة:English
منشور في: 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://eprints.utm.my/id/eprint/102444/1/YusrinaAnduPFS2020.pdf.pdf
http://eprints.utm.my/id/eprint/102444/
http://dms.library.utm.my:8080/vital/access/manager/Repository/vital:145895
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة