The Impact Of Accounting Earnings On Malaysian Stock Prices Some Empirical Evidence.
Kajian ini menyiasat hubungan di antara magnitud perubahan perolehan luar jangka dan pulangan saham luar biasa, dengan menggunakan data pasaran saham Malaysia. Penyesuaian Beta dengan model Scholes-Williams tiga tempoh masa "leads / lags" telah diadakan untuk mengurangkan kesan kepincan...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Thesis |
| 語言: | English |
| 出版: |
2000
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://eprints.usm.my/46655/1/Au%20Sian%20Hin.pdf http://eprints.usm.my/46655/ |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| 總結: | Kajian ini menyiasat hubungan di antara magnitud perubahan perolehan luar jangka
dan pulangan saham luar biasa, dengan menggunakan data pasaran saham Malaysia.
Penyesuaian Beta dengan model Scholes-Williams tiga tempoh masa "leads / lags"
telah diadakan untuk mengurangkan kesan kepincangan (bias) dagangan tipis. Teknik
pengumpulan berdasarkan pulangan saham luar biasa telah digunakan untuk
menghilangkan komponen sementara (transitori) perolehan akaun dan seterusnya
mengubah perhubungan antara magnitud perubahan perolehan luar-jangka dan
pulangan saham luar-biasa.Keputusan keseluruhan menunjukkan korelasi pangkat (rank correlation) positif antara magnitud perubahan perolehan luar-jangka dan pulangan saham luar biasa.
Pemencilan komponen tetap perolehan luar biasa memberi keputusan bercampur di
mana kekuatan persatuan antara magnitud perubahan perolehan laur jangka dan
pulaJigan saham luar biasa menunjukkan kemajuan bila portfolio dibentuk dengan
mengumpul data dan keseluruhan tempoh ujian. Akan tetapi tiada kemajuan yang
ketara diperolehi bila portfolio dibentuk berasaskan tahun. |
|---|