The effects of risk modelling: assessing value-at-risk accuracy
This study examines Value-at-Risk (VaR) models that are integrated with several volatility representations to estimate the market risk for seven nonfinancial sectors traded on the first board of the Malaysian stock exchange. In a sample that spanned 19 years from1993 until 2012 for construction, con...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Non-Indexed Article |
| منشور في: |
2015
|
| الوصول للمادة أونلاين: | http://discol.umk.edu.my/id/eprint/8099/ http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=7857 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|