Examining Tail Index Estimators in New Pareto Distribution: Monte Carlo Simulations and Income Data Applications
An evolved form of Pareto distribution, the new Pareto-type distribution, offers an alternative model for data with heavy -tailed characteristics. This investigation examines and discusses fourteen diverse estimators for the tail index of the new Pareto-type, including estimators such as maximum lik...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.um.edu.my/45699/ https://doi.org/10.17576/jsm-2024-5302-18 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|