Forecasting volatility of stock indices: Improved GARCH-type models through combined weighted volatility measure and weighted volatility indicators

This paper proposes an unbiased combined weighted (CW) volatility measure and weighted volatility indicators (WVI) that integrates the return- and range-based volatility measures to model the dynamics volatility of stock returns. The main feature of the CW measure is that it is formulated based on t...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: De Khoo, Zhi, Ng, Kok Haur, Koh, You Beng, Ng, Kooi Huat
التنسيق: مقال
منشور في: Elsevier Science 2024
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://eprints.um.edu.my/45557/
https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102112
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة