Forecasting volatility of stock indices: Improved GARCH-type models through combined weighted volatility measure and weighted volatility indicators
This paper proposes an unbiased combined weighted (CW) volatility measure and weighted volatility indicators (WVI) that integrates the return- and range-based volatility measures to model the dynamics volatility of stock returns. The main feature of the CW measure is that it is formulated based on t...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | De Khoo, Zhi, Ng, Kok Haur, Koh, You Beng, Ng, Kooi Huat |
---|---|
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
Elsevier Science
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.um.edu.my/45557/ https://doi.org/10.1016/j.najef.2024.102112 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Dynamic volatility modelling of Bitcoin using time-varying transition probability Markov-switching GARCH model
بواسطة: Tan, Chia-Yen, وآخرون
منشور في: (2021) -
Performance of GARCH models in forecasting stock market volatility.
بواسطة: Choo, Wei Chong, وآخرون
منشور في: (1999) -
The role of implied volatility in volatility combining forecasts
بواسطة: Ho, Jen Sim, وآخرون
منشور في: (2024) -
Volatility modelling using range-based measures and weighted exogenous threshold CARR model
بواسطة: Ng, Kok Haur
منشور في: (2019) -
Forecasting Malaysian stock market volatility
بواسطة: Ng, Chee Pung, وآخرون
منشور في: (2012)