Daily returns seasonality and impact of stock index futures: evidence from the Kuala Lumpur Stock Exchange
This paper examines the impact of Stock Index Futures (SIF) trading on Day of Week (DOW) pattern of daily KLSE returns. We address a total of four research questions using both a simple OLS model and a GARCH(1,1) specification. Three daily return measures, CTC , OTC and CTO are used. The impact on D...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Mohamad, Azhar, Bacha, Obiyathulla Ismath, Ibrahim, Mansor |
---|---|
التنسيق: | Conference or Workshop Item |
اللغة: | English English |
منشور في: |
2003
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://irep.iium.edu.my/28481/1/MFA_5th_Symposium_Proceedings_Detail.pdf http://irep.iium.edu.my/28481/2/Azhar_CMR.pdf http://irep.iium.edu.my/28481/ http://vlib.mmu.edu.my/webdb/item/more.php?id=6738&searchit= |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Daily returns seasonality and impact of stock index futures: evidence from the Kuala Lumpur Stock Exchange
بواسطة: Mohamad, Azhar, وآخرون
منشور في: (2003) -
Constant & time-varying hedge ratio for FBMKLCI stock index futures
بواسطة: Islam, Mohd Aminul
منشور في: (2016) -
Short selling and stock returns: evidence from the UK
بواسطة: Mohamad, Azhar, وآخرون
منشور في: (2013) -
Short selling and stock returns: evidence from the UK
بواسطة: Mohamad, Azhar, وآخرون
منشور في: (2011) -
Malaysian stock index futures market hedging effectiveness:
symmetric and asymmetric model
بواسطة: Haron, Razali, وآخرون
منشور في: (2019)