Parity theorems revisited: an ARDL bound test with non-parity factors
The research question addressed in this paper is, do inflation and interest rate differences across two major economies fully drive the long-run exchange rate changes if controls for non-parity factors are embedded? Exchange rate behaviour research is once again an interesting topic given the availa...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Syed Mohamed, Mohamed Ariff, Zarei, Alireza |
---|---|
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
Asian Academy of Management (AAM) and Penerbit Universiti Sains Malaysia
2015
|
الوصول للمادة أونلاين: | http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/56411/1/Parity%20theorems%20revisited%20an%20ARDL%20bound%20test%20with%20non-parity%20factors.pdf http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/56411/ http://web.usm.my/journal/aamjaf/11-1-1-2015.html |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Parity Theorems Revisited: An Ardl Bound Test
With Non-parity Factors
بواسطة: Mohamed Ariff, Mohamed Ariff, وآخرون
منشور في: (2015) -
The US exchange rate behavior: an advanced test on price parity theorem
بواسطة: Syed Mohamed, Mohamed Ariff, وآخرون
منشور في: (2014) -
Parity and non-parity determinants of exchange rates in Latin American economies
بواسطة: Ho, Catherine Soke Fun, وآخرون
منشور في: (2014) -
Revisiting the test of purchasing power parity and structural breaks of East Asian countries
بواسطة: Yahya, Mohamed Hisham, وآخرون
منشور في: (2011) -
Revisiting Purchasing Power Parity of Papua New Guinea
بواسطة: Liew, Venus Khim-Sen, وآخرون
منشور في: (2011)