A Markov switching approach in assessing oil price and stock market nexus in the last decade: The impact of the COVID-19 pandemic
We revisit the oil price and stock market nexus by considering the impact of major economic shocks in the post-global financial crisis (GFC) scenario. Our breakpoint unit root test and Markov switching regression (MRS) analyses using West Texas Intermediate (WTI) oil price and Standard & Poor�...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| منشور في: |
2023
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://eprints.um.edu.my/39086/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|