Does firm-level equity return respond to domestic and international monetary policy shocks? a panel data study of Malaysia.

This paper examines the effect of domestic and international monetary policy shocks upon malaysian firm level equiry returns in a dynamic panel data framework. The determinant of firm-level equiry return has been estimed using augmented Fama and French (1992,1996)multifactor model. The results of th...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Zulkefly Abdul Karim,, Mohd.Azlan Shah Zaidi,, Bakri Abdul Karim,
التنسيق: مقال
منشور في: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 2011
الوصول للمادة أونلاين:http://journalarticle.ukm.my/4736/
http://www.ukm.my/penerbit/jem.htm
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!